股票异动新规计算方法

股票异动是指一只股票在一定时间内价格变化较大的情况,通常用来判断股票的活跃度和风险程度。计算股票异动的方法主要有:

1. 幅度:用当日收盘价与前一交易日收盘价的变化幅度来计算,公式为:(当日收盘价-前一交易日收盘价)/前一交易日收盘价。这个方法简单直观,但是只考虑了两日的数据,忽略了长期趋势,容易受到个别大幅波动的影响。

2. 波动率:用当日收盘价与过去n个交易日的平均收盘价的变化幅度来计算。公式为:当日收盘价-过去n日平均收盘价)/过去n日平均收盘价。这种方法可以考虑更长期的数据,减轻个别 datums 的影响,但是选取的n值会影响结果,n值选取不当会误判异动情况。

3. β值:收盘价的变化幅度与整个市场变化幅度的相关系数。公式为:Cov(Ri,Rm)/Var(Rm),Ri为个股收益率,Rm为市场收益率。β值可以衡量个股价格变化与市场变化的相关性,β>1表明个股价格变化幅度大于市场,易产生较大异动。但是,β值通常需要较长的时间序列数据来计算,实时判断异动不太适用。

4. Z-Score:将某只股票n日的收盘价变化幅度与该股票过去m个交易日收盘价变化幅度的均值和标准差进行比较,计算公式为:(当日幅度-过去m日幅度均值)/过去m日幅度标准差。Z-Score大于2或者小于-2通常被视为异动。这种方法可以避免选择n和m的值对结果的影响。

所以,总体来说,判断股票异动没有一个完美的方法,可以综合多个方法来判断,减少误判的概率。选择哪些方法还需要考虑数据的可获得性和实际需要等因素。