期货怎么建立自己的交易系统

建立自己的期货交易系统可以参考以下几点:

1.确定交易策略

根据自己的交易风格和理念,确定适合自己的交易策略。比如趋势跟踪策略、均线策略、波段操作策略等。要设计清晰可行的策略规则。

2.选择交易品种

根据策略特征选择合适的交易品种,不同品种有不同的交易规律。比如趋势明显的品种适合趋势策略,波动频繁的品种适合范围交易。

3.确定入市条件

明确入市的具体条件,如何确定入市时机。可以设定指标条件、形态条件等入市信号。

4.设置止损止盈

合理设置止损和止盈标准,控制单笔交易风险和收益。止损可以设定点数或技术指标等方式。

5.优化策略参数

对策略规则进行回测优化,调整参数以取得最优参数组合。回测要覆盖不同市场周期。

6.开发交易程序

根据交易策略开发自动化交易程序,实现策略自动化交易。可以自己编程开发,也可以使用现成平台。

7.模拟实盘验证

在模拟账户上运行策略程序进行模拟实盘交易,检验策略效果。修正不合理的地方。

8.实盘跟踪优化

策略实盘运行后要持续跟踪结果,根据回测和实盘情况继续优化策略。交易系统需要不断进化。

以上都是建立交易系统的主要步骤。要注重策略的可靠性和实盘效果测试,才能开发出适合自己的交易系统。